如何实现安全稳定套利一、量化几个机制1、异动机制：很多高级的量化和柚子零花，对于

如何实现安全稳定套利一、量化几个机制1、异动机制：很多高级的量化和柚子零花，对于10天100%和30天200%的票，基本就是死程序，不会去碰，比如开源证券西安西大街、西安太华路、高新成章路，作手新一、三板组的量化程序，他们已经放弃龙头战法，到了村里要求的红线高度，不会再往上冲击。目前市场内，还敢去做龙头的，剩下国信证券浙江互联网公司和家人，其他的基本都不会在异动监控后，进行操作。2、盈利机制：量化的盈利就是靠短期的价差，做的高频交易，积小成多的套利，一个交易日运行10-30只票，按照70%+的胜率去盈利，每天去跑，周而复始，积小胜为大胜。他们分歧即卖，没有什么龙头概念，严格执行交易准则，没有情绪，只有程序。怎么盈利，1是他们的核心，就是语料筛选后的拉升，接住消息优势和技术优势去冲天炮做共振套利；2是1字定了强度之后的套利，盘面开出几个强度来，量化去做前排的平铺套利；3是龙头或周期的套利，市场认可节点龙、总龙之后，一旦被市场认可，就会发酵后排，进行平铺套利，比如大有能源10月23日的高潮，郑州煤电等后排套利；平潭发展11月4日的福建高潮，漳州发展的后排套利；3、吃指数吃情绪：最近大家有没有感觉，量化监测程序，对于盘面资金的计算和跟随，特别一致，同涨同跌，当量化程序监测到卖压衰竭，就会齐刷刷入场，什么都要拉一波；当监测到流动性充足，可以出货的时候，呼啦啦都跌，市场接不住。4、运行逻辑：量化现在基本所有模式全覆盖，低吸、半路、打板、接力、龙头战法、趋势、波段等等。而且很多量化，不做龙头，只做 套利，因为龙头板了之后，去平铺后排套利，确定性和安全性高，他们要的不是连板，而是套利。做票的逻辑就是一个新的题材产生，在低位齐刷刷铺前排涨停，他们只做主升1，分歧就卖，后面能不能走成龙头跟他没关系，他们可以用资金继续做低位的主升1，而不是去高位做主升1转主升2。也就是所有套利的前提要考虑消息够不够新，筹码够不够干净，位置够不够低。二、如何实现安全稳定套利1、消息套利：当日内发现量化统一去拉一个题材，尤其是共振指数的时候，要看这个题材，有没有3个及以上的股票去动，如果去动，迅速去跟进。比如10月20日深地经济的神开股份、石化机械、德石股份；10月23日的达华智能、神州信息、科大国创；11月4日的摩恩电气、闽东电力、中能电气。大家有没有发现，一个题材启动的时候，现在是主板连板、中军、容量弹性、20cm或30cm一起启动。如果喜欢跟量化玩的，每天都有机会，就是看到盘中发酵什么消息之后，直接追进去前排，日内有溢价，给日也能带走溢价，如果是节点票，还可能会连续1字。2、1字套利：这是“米氏九龙术”的量化顺利套利模型，也是量化最爱干的事，9:25竞价一结束，一旦看到超预期开的1字方向，题材够新，之前没有炒作过，那么市场就会围绕相关题材进行套利。比如达华智能的2板1字，神开股份的2板一字，摩恩电气的2板1字，都是发酵了科大国创、德石股份、中能电气的套利。这个跟消息首板套利不一样，是1字开出强度，超预期后的套利行为。比如海陆重工11月3日的超预期1字，发酵钍基熔盐堆，套利兰石重装。3、市场最高标的套利：量化比较机械，市场只剩下一个最高标的时候，一个只承载情绪的市场最高标，也能被量化识别为龙头，现在的市场，只要产生了最高标，量化就会去低位发酵首板套利。比如合富中国上板之后可以套海峡两岸的平潭发展、海峡创新。4、龙头和节点龙的套利：市场如果认可节点龙，如果认可一个市场的龙头，量化就会围绕这个节点龙进行套利，这是最传统，也是市场应用范围最广的。首开股份、卧龙电驱；大有能源、郑州煤电；平潭发展、海峡创新、合富中国；都是如此。套利不用太复杂，最重要看的是强度，另外看的是日内的龙头是谁，然后就有C位的套利价值，尤其是20cm。三、要注意节奏1、前1、2天去套：新的题材刚发酵的同时，第1天启动，第2天加强的时候，是可以去套的，但是不能在第3天去套，因为第3天的后排，会兑现，很多杂毛后排，第2天就会掉队。比如德石股份，神州信息要第1、2天套，后面就要经历个分歧。2、第4、5天套：大家会发现很多走N字板，为什么？就是因为龙头的超预期，让之前被杀的有个N字反包的机会，比如海陆重工的5，就可以去套同时启动的兰石重装。比如量子科技在经历了3、4天的分歧之后，就会随着量子科技进入主升2 ，反包。3、套在分歧转一致、卖在一致转分歧：一个题材的节奏都是走波浪的，除了节点之外，其他基本都是走波浪，启动、加速、分歧，这是卖点，然后分歧、分歧衰竭、反包，这是买点。以海峡创新为例，10月31日平潭发展完成了分歧转一致，进入了主升2，那么海峡创新完成了主升1之后的分歧，分歧衰竭，反包，这就是一个比较好的套利点。同样的，还可以适用在很多题材上，首开、大有都能看到这种影子。